Börsenwissen

VDAX-NEW

Begriffserklärung - Definition

VDAX-NEW ist ein Volatilitätsindex, der von der Deutschen Börse in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs entwickelt wurde, um die erwartete Schwankungsbreite des DAX für die nächsten 30 Tage anzuzeigen. Dieser Index reflektiert die implizite Volatilität, basierend auf DAX-Optionen.

Sinn und Zweck

VDAX-NEW dient als Maß für die Markterwartung an Volatilität und bietet Anlegern eine Einschätzung des zu erwartenden Risikos. Es wird genutzt, um Portfolios gegen Marktschwankungen zu diversifizieren.

Funktionsweise

Der VDAX-NEW berechnet sich aus einem speziellen Portfolio von DAX-Optionen, sowohl am Geld als auch aus dem Geld. Die Berechnung gibt Aufschluss über die erwartete Volatilität des DAX und hilft bei der Risikoeinschätzung und Investitionsplanung.

Beispiele

Ein Anstieg des VDAX-NEW deutet auf eine Zunahme der erwarteten Marktschwankungen hin, was oft mit erhöhter Unsicherheit oder negativen Marktbedingungen korreliert. Ein Rückgang des VDAX-NEW signalisiert hingegen eine erwartete Marktstabilisierung.

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