Börsenwissen

Volatilität (Optionsscheine)

Begriffserklärung - Definition

Volatilität in Optionsscheinen beschreibt die Schwankungsbreite des Preises eines Optionsscheins, der auf der Volatilität des zugrundeliegenden Basiswerts basiert. Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Preisfindung von Optionen.

Sinn und Zweck

Hohe Volatilität in Optionsscheinen zeigt größere Unsicherheit und höhere erwartete Schwankungen des Basiswerts an, was zu höheren Optionspreisen führt, da das Gewinnpotential steigt.

Funktionsweise

Die implizite Volatilität wird aus dem aktuellen Preis von Optionsscheinen abgeleitet und gibt an, wie stark der Markt erwartet, dass der Basiswert in der Zukunft schwankt. Dies beeinflusst direkt den Zeitwert der Option.

Beispiele

Wenn die Volatilität eines Basiswerts, wie z.B. einer Aktie, zunimmt, steigen typischerweise auch die Preise der dazugehörigen Call- und Put-Optionsscheine, da das Risiko und die Gewinnchancen größer werden.

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